[INTRODUÇÃO] O estudo de finanças baseia-se, em grande parte, na teoria dos mercados eficientes para se desenvolver. Parte-se do pressuposto de que todas as informações relativas a um determinado ativo dentro do mercado financeiro são incorporadas imediatamente ao seu preço. Desse fundamento deriva, portanto, a idéia de que não há a possibilidade de haver diferença no preço de um ativo advinda de uma falha nas informações repassadas ao mercado e, em conseqüência, ao preço. Entretanto, com o passar dos anos, foram observadas anomalias nos mercados financeiros, que persistiram mesmo com o maior acesso à informação, e que chegaram a contrariar a teoria dos mercados eficientes. Dentre as anomalias mais comuns estão aquelas referentes a períodos específicos de tempo, como, por exemplo, a do dia da semana. No presente trabalho será estudada a existência de tal anomalia no mercado financeiro brasileiro.[METODOLOGIA] A metodologia básica do presente trabalho é a de comparação de médias, através do uso de intervalo de confiança, a saber: 1%, 5% e 10%. A segunda metodologia consta de uma regressão por mínimos quadrados, incluindo variáveis dummy para cada dia da semana como determinantes do retorno, caso seja visto que houve a existência de variáveis que habilitem o uso da regressão. [RESULTADOS] Observou-se que as sextas feiras apresentaram um retorno médio superior em comparação com os demais dias da semana. Cabendo agora, analisarmos os fatores que podem ter levado os retornos de sexta e quarta-feira terem se mostrado superiores aos dos demais dias da semana, em média. A partir da análise inicial dos dados, foi observado que, em média, as sextas-feiras apresentam retorno superior aos demais dias da semana. Para avaliar tal resultado, foi definido como método principal o uso de entrevistas abertas com um profissional do mercado financeiro, de forma a tentar levantar possíveis motivos para a diferença de retornos diários observada. [CONCLUSÃO] Após a análise de três entrevistas com profissionais experientes do mercado financeiro, foi possível chegar à seguinte conclusão: segundo os profissionais, o principal motivo que poderia influenciar a anomalia em questão de acordo com suas experiências profissionais seria: a Inversão dos costumes dado a nova geração de investidores que não temem dormir posicionados durante o fim de semana. Tal resultado é impassível de realização de regressão numérica, o que pode influenciar a construção de trabalho futuro sobre o tema.