[INTRODUÇÃO] As notícias fazem parte do cotidiano e são de muita importância para as decisões do mercado. Esse trabalho procura identificar algumas notícias, no total 12 notícias econômicas, e através de estudos estatísticos procurar quais notícias de fato modificaram o comportamento do mercado em relação a algumas ações específicas e em outros momentos no mercado brasileiro como um todo.  Além desse estudo, iremos também identificar, caso exista, quais espécies de notícia podem alterar com maior probabilidade um comportamento esperado do mercado. [METODOLOGIA] Para conseguir realizar os cálculos foi necessário procurar qual é o comportamento esperado do mercado levando em conta o histórico do mesmo e no período da notícia (janela do evento) verificar com qual nível de significância os retornos poderiam ser considerados retornos anormais (abnormal returns). Caso o valor da significância esteja dentro do esperado, de fato o evento possui a característica de modificar o mercado ou uma ação específica. [RESULTADOS] Foi possível comprovar que existem de fato notícias que modificam o mercado, porém baseando-se nas 12 notícias investigadas, essas mudanças não são sentidas por muito tempo, sendo o máximo de retornos anormais encontrados em uma janela foram treze. A média das janelas de retornos anormais ficou entre um e dois dias, sendo grande maioria após o evento ser divulgado.