Alan de Genaro

É Professor Associado de Finanças na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas - EAESP FGV, onde leciona na graduação e pós-graduação. Foi professor do Departamento de Economia da FEA/USP entre 2014 e 2018. Tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (2002), mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo (2004), doutorado em Estatística pela Universidade de São Paulo (2011) e Pós-Doutorado em matemática aplicado pelo Courant Institute of Mathematical Sciences - New York University. Possui artigos publicados nos periódicos: Journal of Financial Economics, Journal of Banking & Finance, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Financial Markets Infraestructures, Journal of International Money and Finance, Statistical Papers, Chaos, Solitons & Fractals. Tem experiência em métodos quantitativos em finanças, atuando principalmente nos seguintes temas: Testes de Estresses, Gestão de Riscos (mercado, crédito, liquidez & Modelo), Apreçamento de Ativos, Machine Learning & Blockchain.

Artigos: 

De Genaro, Alan; AVELLANEDA, M. Pricing Interest Rate Derivatives Under Monetary Changes. International Journal of Theoretical and Applied Finance, p. 1-28, 2018.

CHAGUE, FERNANDO; DE-LOSSO, RODRIGO; De Genaro, Alan; GIOVANNETTI, BRUNO. Well-connected Short-sellers Pay Lower Loan Fees: A Market-wide Analysis. Journal of Financial Economics, v. 123, p. 646-670, 2017.

VICENTE, L.; CEREZETTI, F.; De Genaro, Alan. Estimating Hedge and Auction Liquidation Costs in Central Counterparties: A Closeout Risk Approach. The Journal of Financial Market Infrastructures, v. 6, p. 1-27, 2017.

De Genaro, Alan. Systematic Multi-period Stress Scenarios with an Application to CCP Risk Management. Journal of Banking & Finance (Print), v. 67, p. 119-134, 2016.

ARISMENDI, J.; De Genaro, Alan. A Monte Carlo Multi-asset Option Pricing Approximation for General Stochastic Processes. Chaos, Solitons and Fractals, v. 88, p. 75-99, 2016.

De Genaro, Alan; SIMONIS, ADILSON. Estimating Doubly Stochastic Poisson Process with Affine Intensities by Kalman Filter. Statistical Papers (1988), v. 14, p. 23-50, 2014.

CHAGUE, FERNANDO; DE-LOSSO, RODRIGO; De Genaro, Alan; GIOVANNETTI, BRUNO. Short-sellers: Informed but Restricted. Journal of International Money and Finance, v. 47, p. 56-70, 2014.

Genaro, Alan de; Mariela Fernández. Geração de Cenários de Estresse para Curva de Juros. Revista Brasileira de Finanças: RBFin, v. 9, p. 413, 2011.

Genaro, Alan de. Apreçamento de Ativos Referenciados em Volatilidade. Revista Brasileira de Finanças (Impresso), v. 4, p. 203-228, 2006.